释
反向套利
fǎn xiàng tào lì · ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ
修撰于 2026-06-29 16:59:53
音义
| 拼音 | fǎn xiàng tào lì |
|---|---|
| 字母 | fan xiang tao li |
| 首字母 | fxtl |
| 注音 | ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ |
| 注音符号 | ㄈㄢ ㄒㄧㄤ ㄊㄠ ㄌㄧ |
广训
2007年10月22日，沪深300指数现货当日收盘5,472点。现假设IF0711当日收盘价为4,888点，即期货价格向下偏离现货价格（亦即反向偏离）584点，该合约于2007年11月16日到期。假设2007年的国债到期收益率为3.80%，沪深300指数年平均红利率为2%。判断有无套利机会。