释
期权定价模型
qī quán dìng jià mó xíng · ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ
修撰于 2026-06-30 20:01:23
音义
| 拼音 | qī quán dìng jià mó xíng |
|---|---|
| 字母 | qi quan ding jia mo xing |
| 首字母 | qqdjmx |
| 注音 | ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ |
| 注音符号 | ㄑㄧ ㄑㄩㄢ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄚ ㄇㄛ ㄒㄧㄥ |
广训
期权定价模型（OPM）----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关 。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险资产的利率水平以及交割价格等都会影响期权价格。