释
跨式期权
kuà shì qī quán · ㄎㄨㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ
修撰于 2026-07-01 05:09:16
音义
| 拼音 | kuà shì qī quán |
|---|---|
| 字母 | kua shi qi quan |
| 首字母 | ksqq |
| 注音 | ㄎㄨㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ |
| 注音符号 | ㄎㄨㄚ ㄕ ㄑㄧ ㄑㄩㄢ |
广训
跨式期权(Straddle)又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。
kuà shì qī quán · ㄎㄨㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ
修撰于 2026-07-01 05:09:16
| 拼音 | kuà shì qī quán |
|---|---|
| 字母 | kua shi qi quan |
| 首字母 | ksqq |
| 注音 | ㄎㄨㄚˋ ㄕˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ |
| 注音符号 | ㄎㄨㄚ ㄕ ㄑㄧ ㄑㄩㄢ |
跨式期权(Straddle)又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。