释
利率掉期交易
lì lǜ diào qī jiāo yì · ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧ ㄐㄧㄠ ㄧˋ
修撰于 2026-07-01 12:10:43
音义
| 拼音 | lì lǜ diào qī jiāo yì |
|---|---|
| 字母 | li lv diao qi jiao yi |
| 首字母 | lldqjy |
| 注音 | ㄌㄧˋ ㄌㄩˋ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧ ㄐㄧㄠ ㄧˋ |
| 注音符号 | ㄌㄧ ㄌㄩ ㄉㄧㄠ ㄑㄧ ㄐㄧㄠ ㄧ |
广训
利率掉期利率掉期（Interest Rate Swap）所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数。
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