释
对角套利
duì jiǎo tào lì · ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ
修撰于 2026-06-30 10:13:16
音义
| 拼音 | duì jiǎo tào lì |
|---|---|
| 字母 | dui jiao tao li |
| 首字母 | djtl |
| 注音 | ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄠˇ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ |
| 注音符号 | ㄉㄨㄟ ㄐㄧㄠ ㄊㄠ ㄌㄧ |
广训
对角套利 对角套利 （Diagonal Spread）是指利用相同标的资产、不同协议价格、不同有效期的看涨期权或看跌期权的价格差异赚取无风险利润的行为。 任何套利其中买进期权的合约期长于卖出期权的合约期并且有着不同的定约价。它是一种期权常用的交易策略，属于进阶期权策略。典型的对角套利有对角牛市套利，对角熊市套利和对角蝶式套利。