释
蝶状价差
dié zhuàng jià chà · ㄉㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄚˋ
修撰于 2026-06-30 19:16:01
音义
| 拼音 | dié zhuàng jià chà |
|---|---|
| 字母 | die zhuang jia cha |
| 首字母 | dzjc |
| 注音 | ㄉㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄚˋ |
| 注音符号 | ㄉㄧㄝ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ ㄔㄚ |
广训
蝶状价差（Butterfly Spread）是金融期权的价差交易策略中比较重要的一种策略，该策略由投资者买进两个期权和卖出两个期权所形成。这些被买进和卖出的期权属于同一个垂直系列，也就是说，他们的到期日相同，而执行价格不同。所以，蝶状价差可分为多头蝶状价差（Long Butterfly）与空头蝶状价差（Short Butterfly）两种。