释
隐含波动率
yǐn hán bō dòng lǜ · ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ ㄅㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄩˋ
修撰于 2026-06-30 10:48:26
音义
| 拼音 | yǐn hán bō dòng lǜ |
|---|---|
| 字母 | yin han bo dong lv |
| 首字母 | yhbdl |
| 注音 | ㄧㄣˇ ㄏㄢˊ ㄅㄛ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄩˋ |
| 注音符号 | ㄧㄣ ㄏㄢ ㄅㄛ ㄉㄨㄥ ㄌㄩ |
广训
隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>，反推出来的波动率数值。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式，就可以从中解出惟一的未知量，其大小就是隐含波动率。