释
证券组合投资
zhèng quàn zǔ hé tóu zī · ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄊㄡˊ ㄗ
修撰于 2026-06-30 10:42:16
音义
| 拼音 | zhèng quàn zǔ hé tóu zī |
|---|---|
| 字母 | zheng quan zu he tou zi |
| 首字母 | zqzhtz |
| 注音 | ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄊㄡˊ ㄗ |
| 注音符号 | ㄓㄥ ㄑㄩㄢ ㄗㄨ ㄏㄜ ㄊㄡ ㄗ |
广训
用实际数据计算1股票的arfa及beta系数（好像要用eview计算的）。 有两个组合，一个由4个证券组成，一个由10个证券组成，所有证券的 系数都是1，单个证券的风险为30%，每组证券在其成员证券之间的分配比例为等权。如果市场指数的标准差为20%，计算两组合的总风险分别为多少？并说明组合的风险与证券数之间的关系。